Rollover
A UFX não cobra comissões do tipo ‘rolling’. Nós cobramos uma taxa de rollover (também conhecida como swap overnight). A taxa de rollover é calculada quando um operador deixa uma posição aberta após às 00h00 GMT.
Informações adicionais
O termo “rollover” se refere à taxa de juros que os operadores pagam ou recebem sobre as posições abertas que são passadas de um dia para o outro. Cada par de moedas tem sua própria taxa de juros. Ao final de cada dia de operação, às 00h00 GMT, o operador pagará ou receberá a taxa de juros sobre o par de moedas que mantém.
Como isso funciona?
No mercado de trading, os juros são calculados diariamente. Ao final de cada dia de negociação, às 00h00 GMT, os operadores poderão ver em seus extratos se pagaram ou receberam a taxa de rollover. Nos dias de semana normais, a taxa de rollover é cobrada em cima do dia de negociação anterior. Como a semana útil tem cinco dias, nas quartas, o rollover para o fim de semana é cobrado pelos três dias.
O que segue é uma breve explicação de como isso acontece:
A taxa de juros da moeda principal é menor que o da moeda secundária.
Por exemplo: EUR/AUD. EUR – taxa de juros de of 1,25%; AUD – taxa de juros de 4,50%
O euro é a moeda principal do par e sua taxa de juros é menor que o da moeda secundária, que é o dólar australiano (AUD).
Compra: quando o operador compra o euro, a taxa de rollover será cobrada dele.
Venda: quando o operador vende o euro, ele receberá a taxa de rollover.
OBSERVAÇÃO: O volume das operações afeta a taxa de rollover; quanto maior for o volume negociado, maior será a taxa de rollover.
As taxas de rollover são cobradas do seguinte modo:
- De domingo à noite até segunda: taxa de rollover normal
- De segunda à noite até terça: taxa de rollover normal
- De terça à noite até quarta: taxa de rollover normal
- De quarta à noite até quinta: a taxa de rollover é cobrada três vezes (para a quarta, a sexta e o sábado)
- De quinta à noite até sexta: taxa de rollover normal
Slippage
Nas operações com câmbio, o termo slippage significa a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço no qual a operação é de fato executada.
Se o preço de execução for melhor que o preço solicitado pelo cliente, isso recebe o nome de “slippage positivo”. Por outro lado, se o preço de execução for pior que o preço solicitado pelo cliente, isso recebe o nome de “slippage negativo”.
Observe que o “slippage” é uma prática normal de mercado e uma característica comum dos mercados de câmbio sob condições* de iliquidez e volatilidade devido a notícias e anúncios, eventos econômicos, aberturas de mercado etc, e, portanto, seus resultados não possuem garantias.
Deve-se considerar que o preço no qual uma operação é executada pode variar substancialmente do preço original solicitado durante condições anormais de mercado. Isto poderá ocorrer, por exemplo, nos seguintes casos:
a) Durante os horários de abertura dos mercados,
b) Liberação de notícias que causam impacto,
c) Durante períodos de volatilidade nos quais os preços poderão mover-se para cima ou para baixo e diferir substancialmente dos preços declarados.
d) Onde houver movimento rápido de preços; se os preços caírem ou subirem em uma sessão a tal ponto que, de acordo com as regras da bolsa em questão, o trading será suspenso ou restrito,
e) Se houver liquidez insuficiente para a execução de um volume determinado no preço declarado
Observe que esta lista não esgota todas as possibilidades
Saiba mais sobre o spread e os horários de trading aqui.